PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFQTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC).

DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.92%
368.40%
DFQTX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.31

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.57

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.30

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.19

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DFQTX:

5.03%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.45%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DFQTX:

-11.47%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.15% соответственно.

DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.45%

10 лет

8.74%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFQTX: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFQTX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFQTX: 1.19
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
DFQTX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.07%
DFQTX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.05% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.23%
DFQTX
^GSPC