Сравнение DFQTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или ^GSPC.
Основные характеристики
| DFQTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.91 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -59.35% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 24.45%, а ^GSPC немного выше – 25.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.