PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFQTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
539.36%
402.79%
DFQTX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

1.75

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

DFQTX:

2.40

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.33

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

2.75

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

DFQTX:

10.69

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

DFQTX:

2.12%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

DFQTX:

12.95%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DFQTX:

-4.81%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.06%.


DFQTX

С начала года

20.68%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

8.07%

1 год

21.28%

5 лет

13.49%

10 лет

11.37%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.752.10
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.402.80
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.39
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.753.09
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 10.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.6913.49
DFQTX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
2.10
DFQTX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.81%
-2.62%
DFQTX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.97% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
3.79%
DFQTX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab