PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFQTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.14%
330.16%
DFQTX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

-0.27

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DFQTX:

-0.25

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DFQTX:

0.96

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

-0.25

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DFQTX:

-1.19

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DFQTX:

3.72%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DFQTX:

16.18%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DFQTX:

-17.93%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность -13.49%, а ^GSPC немного ниже – -13.73%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.37% соответственно.


DFQTX

С начала года

-13.49%

1 месяц

-12.59%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-3.30%

5 лет

16.39%

10 лет

8.02%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFQTX: -0.27
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: -0.25
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DFQTX: 0.96
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFQTX: -0.25
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFQTX: -1.19
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.17
DFQTX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.93%
-17.42%
DFQTX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.43% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
9.30%
DFQTX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab