Сравнение DFQTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или ^GSPC.
Основные характеристики
| DFQTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 27.89% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.26% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.59% |
| Макс. просадка | -59.35% | -56.78% |
| Current Drawdown | -0.36% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC
С начала года, DFQTX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFQTX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.28% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.